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II 专项风险管理考试大纲

时间:2015-07-11 14:58:50  来源:  编辑:

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 市场风险

1:市场风险的定义及产生原因  

2:市场风险量化和管理的发展

3:市场风险管理(敏感性分析、在险价值分析)

4:衍生产品和金融工程在市场风险管理中的应用

5:期货对冲及其基差风险   

6:相对风险与跟踪误差

 

信用风险

1:信用风险的定义及产生原因  

2:信用风险管理的发展

3:信用风险分析与衡量的方法体系(专家系统、经典系统、信用风险打分模型)

4:信用风险量化模型(发展、credit metrics、KMV等)

5:违约损失率(LGD)的分析方法  

6:信用风险转移(CRT)

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操作风险

1:操作风险管理的发展历程  

2:操作风险的定义

3:操作风险的界定与分类

4:操作风险管理流程(识别、评估、监测、控制/缓释、报告)

5:操作风险管理工具(RCSA的应用、KRI及时把握风险变化动态、LDC损失数据收集的实践与探索)

6:操作风险的计量(由定性向定量的转变)

                         

声誉风险

1:声誉风险的定义及产生的原因    

2:声誉风险的发展历程

3:声誉风险的重要性及目前现状   

4:声誉风险的管理流程及控制办法

5:声誉风险舆情监测             

6:声誉风险应急预案

 

战略风险

1:战略风险的定义及产生的原因

2:战略风险的管理流程(规划、实施、监控、更新、评估)

3:战略风险的重要性及目前现状

4:战略风险的管理流程及控制办法

                        

流动性风险

1:流动性风险的定义及产生原因

2:流动性风险管理方法(指标法、资产负债管理、压力测试、现金流量法)

3:流动性风险压力测试

4:流动性风险产生原因及应对方式

5:集团企业的流动性风险管理

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财务风险管理

1:财务风险综述

2:企业财务风险的成因

3:企业财务风险的防范

4:企业财务风险管理实践

5:全面财务风险管理模型的构建

考试管理

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